Category:数理ファイナンス
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theoryブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model加重平均資本コスト
Weighted average cost of capitalシャープ・レシオ
Sharpe ratio資本資産価格モデル
Capital asset pricing model資本コスト
Cost of capitalリスクプレミアム
Risk premiumフィッシャー方程式
Fisher equationマートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatilityブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman modelバシチェック・モデル
Vasicek model経済物理学
Econophysics確率的割引ファクター
Stochastic discount factorリスク中立確率
Risk-neutral measure現在価値
Present value資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing異時点間CAPM
Intertemporal CAPMコックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model粘性解
Viscosity solutionショートレートモデル
Short-rate modelデュレーション
Duration (finance)量子ファイナンス
Quantum finance最適停止問題
Optimal stopping期待ショートフォール
Expected shortfallヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton frameworkジャムシディアンの方法
Jamshidian's trickアルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)