Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲1 trendsランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesisボラティリティ
Volatility (finance)負の確率
Negative probabilityデュレーション
Duration (finance)割引現在価値
Net present value資本コスト
Cost of capitalブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes modelハル・ホワイト・モデル
Hull–White model解析
Analyticsリュング・ボックス検定
Ljung–Box testボラティリティ指数
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problemマリアヴァン解析
Malliavin calculusフィッシャー方程式
Fisher equation現在価値
Present valueフォワードレート
Forward rateショートレートモデル
Short-rate modelバシチェック・モデル
Vasicek model確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatilityコックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross modelバリュー・アット・リスク
Value at risk資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing確率的割引ファクター
Stochastic discount factorジャムシディアンの方法
Jamshidian's trickアルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)粘性解
Viscosity solutionブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model