Category:数理ファイナンス
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital資本コスト
Cost of capitalシャープ・レシオ
Sharpe ratio金融工学
Financial engineering資本資産価格モデル
Capital asset pricing model経済物理学
Econophysics確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatilityリスクプレミアム
Risk premiumマートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem割引現在価値
Net present value資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing現在価値
Present value量子ファイナンス
Quantum financeリスク中立確率
Risk-neutral measureコックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross modelブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman modelボラティリティ
Volatility (finance)期待ショートフォール
Expected shortfallバシチェック・モデル
Vasicek modelショートレートモデル
Short-rate model異時点間CAPM
Intertemporal CAPMマリアヴァン解析
Malliavin calculus数理ファイナンス
Mathematical financeフォワードレート
Forward rate最適停止問題
Optimal stopping無裁定価格理論