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![\begin{eqnarray*} &&\Phi_X(\xi) \\ &&= E\left[e^{i\xi X}\right] \\ &&= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \; e^{i\xi x} \; dx \\ &&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}} \cdot \exp\left\{i\xi x \right\} \; dx \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + i\xi x \right\}} \; dx \\ \end{eqnarray*}](https://k-san.link/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b3937f8d1cf6d7162e529d8fdbf787ae_l3.png)
\begin{eqnarray*} &&\Phi_X(\xi) \\ &&= E\left[e^{i\xi X}\right] \\ &&= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \; e^{i\xi x} \; dx \\ &&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}} \cdot \exp\left\{i\xi x \right\} \; dx \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + i\xi x \right\}} \; dx \\ \end{eqnarray*}
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![\begin{equation*} \Phi_X(\xi) = E\left[e^{i\xi X}\right] = \int_S f_X(x)e^{i\xi x} dx \end{equation*}](https://k-san.link/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-965319d08a122a68b73916de736394fa_l3.png)
\begin{equation*} \Phi_X(\xi) = E\left[e^{i\xi X}\right] = \int_S f_X(x)e^{i\xi x} dx \end{equation*}
特性関数 AkはfがAを定義域とする単関数の時、A上でf（x)=ckなる点全体の集合を表します。 特
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![\begin{eqnarray*} &&\Phi_X(\xi) \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left[ -A \left\{ x - \frac{B}{A} \right\}^2 \right]} \; dx \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left[ -A z^2 \right]} \; dx \quad \left( z:= x - \frac{B}{A} \right)\\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{A}} \end{eqnarray*}](https://k-san.link/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-55ed317471c239a92f46d81575c0b537_l3.png)
\begin{eqnarray*} &&\Phi_X(\xi) \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left[ -A \left\{ x - \frac{B}{A} \right\}^2 \right]} \; dx \\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \int_{-\infty}^{\infty} \exp{\left[ -A z^2 \right]} \; dx \quad \left( z:= x - \frac{B}{A} \right)\\ &&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left[ \frac{B^2}{A} -A \mu^2 \right]} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{A}} \end{eqnarray*}
\begin{eqnarray*} A&:=& \frac{1}{2\sigma^2} \\ B&:=& A\mu + i \frac{\xi}{2} = \frac{\mu}{2\sigma^2} + i \frac{\xi}{2} \end{eqnarray*}
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Game theory#Characteristic function form
