Category:利子・金利
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金利先物取引
Interest rate futureホー・リー・モデル
Ho–Lee modelLIBORマーケットモデル
LIBOR market model無リスク金利
Risk-free rateフォワードレート
Forward rateブラック–ダーマン–トイ・モデル
Black–Derman–Toy model長短金利の逆転
Inverted yield curve上海銀行間取引金利
Shiborブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski modelレポ取引 (国内短期金融市場)
3-6-3の法則
3-6-3 Rule利稲
ショートレートモデル
Short-rate modelStibor
Stockholm Interbank Offered Rate▼-2 trendsバシチェック・モデル
Vasicek modelヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton frameworkハル・ホワイト・モデル
Hull–White modelコックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross modelデュレーション
Duration (finance)スワップポイント
Currency swapスワップ金利
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