Category:金融経済学
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
手数料
Commission (remuneration)
ファーマ-フレンチの3ファクターモデル
Fama–French three-factor model
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
カントリーリスク
Country risk
効率的市場仮説
Efficient-market hypothesis
対外債務
External debt
エクイティプレミアムパズル
Equity premium puzzle
準備預金制度
Reserve requirementリスクプレミアム
Risk premium
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
ARCHモデル
Autoregressive conditional heteroskedasticity
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
金利平価説
Interest rate parity
過剰債務
Debt overhang
ファーマ–マクベス回帰
Fama–MacBeth regression
消費CAPM
Consumption-based capital asset pricing model
確率的割引ファクター
Stochastic discount factorマーケットマイクロストラクチャー
Market microstructure
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
GRS検定
裁定価格理論
Arbitrage pricing theory
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
MM理論
Modigliani–Miller theorem
リスク中立確率
Risk-neutral measureオーバーローン
Carhartの4ファクターモデル
Carhart four-factor model