Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲4 trends
ボラティリティ
Volatility (finance)
ブラック・スワン理論
Black swan theory
ボラティリティ指数
バリュー・アット・リスク
Value at risk
期待ショートフォール
Expected shortfall無裁定価格理論
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
リスク中立確率
Risk-neutral measure
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
デュレーション
Duration (finance)
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
現在価値
Present value
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
フォワードレート
Forward rate
粘性解
Viscosity solution
フォワード測度
Forward measure
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM