Category:数理ファイナンス
最適停止問題
Optimal stopping
経済物理学
Econophysics
期待ショートフォール
Expected shortfall
バリュー・アット・リスク
Value at risk
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
粘性解
Viscosity solution
フィッシャー方程式
Fisher equation
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
解析
Analytics
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
割引現在価値
Net present value
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
フォワードレート
Forward rate
現在価値
Present value
ボラティリティ
Volatility (finance)
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
バシチェック・モデル
Vasicek model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
国際クオンツ・ファイナンス学会
International Association for Quantitative Finance