Category:数理ファイナンス
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ボラティリティ
Volatility (finance)
金融工学
Financial engineering
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
デュレーション
Duration (finance)
リスク中立確率
Risk-neutral measure
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital無裁定価格理論
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
バシチェック・モデル
Vasicek model
解析
Analytics
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
数理ファイナンス
Mathematical finance
リスクプレミアム
Risk premium
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
負の確率
Negative probability
現在価値
Present value
ボラティリティ指数
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
平均超過関数
量子ファイナンス
Quantum finance
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
異時点間CAPM
Intertemporal CAPMトレイナー・レシオ
Treynor ratio