Category:数理ファイナンス
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
割引現在価値
Net present value
数理ファイナンス
Mathematical finance
最適停止問題
Optimal stopping
VIX指数
VIX
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
負の確率
Negative probability
フィッシャー方程式
Fisher equation
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
バシチェック・モデル
Vasicek model
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
ボラティリティ指数
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
バリュー・アット・リスク
Value at risk
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
資本コスト
Cost of capital
デュレーション
Duration (finance)