Category:数理ファイナンス
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ボラティリティ
Volatility (finance)
ブラック・スワン理論
Black swan theory
バリュー・アット・リスク
Value at risk
フィッシャー方程式
Fisher equation
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
期待ショートフォール
Expected shortfall
割引現在価値
Net present value
粘性解
Viscosity solution
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
リスクプレミアム
Risk premium
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
数理ファイナンス
Mathematical finance
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
量子ファイナンス
Quantum finance
フォワード測度
Forward measure
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
リスク中立確率
Risk-neutral measure
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
デュレーション
Duration (finance)
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
回収期間法
Payback period
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
割引回収期間
Discounted payback period