Category:数理ファイナンス
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
フィッシャー方程式
Fisher equation
解析
Analytics
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
経済物理学
Econophysics
資本コスト
Cost of capital
粘性解
Viscosity solution
負の確率
Negative probability
平均超過関数
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
投資信託定理
Mutual fund separation theoremトレイナー・レシオ
Treynor ratio
割引現在価値
Net present value
リスクプレミアム
Risk premium
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure