Category:数理ファイナンス
バリュー・アット・リスク
Value at risk
数理ファイナンス
Mathematical finance
期待ショートフォール
Expected shortfall
最適停止問題
Optimal stopping
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
バシチェック・モデル
Vasicek model
量子ファイナンス
Quantum finance
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
解析
Analytics
粘性解
Viscosity solution
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure
フォワードレート
Forward rate
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor