Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲2 trends
ボラティリティ
Volatility (finance)
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
リスクプレミアム
Risk premium
負の確率
Negative probability
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
デュレーション
Duration (finance)
フィッシャー方程式
Fisher equation
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
バリュー・アット・リスク
Value at risk
ブラック・スワン理論
Black swan theory
リスク中立確率
Risk-neutral measure
粘性解
Viscosity solution
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
バシチェック・モデル
Vasicek model
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
LIBORマーケットモデル
LIBOR market modelトレイナー・レシオ
Treynor ratio
フォワード測度
Forward measure
ボラティリティ指数
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model