Category:数理ファイナンス
金融工学
Financial engineering
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
デュレーション
Duration (finance)
フィッシャー方程式
Fisher equation
リスクプレミアム
Risk premium
割引現在価値
Net present value
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
ボラティリティ
Volatility (finance)
最適停止問題
Optimal stopping
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
経済物理学
Econophysicsフォワードレート
Forward rate
ボラティリティ指数
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
期待ショートフォール
Expected shortfall
解析
Analytics
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model