Category:数理ファイナンス
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
金融工学
Financial engineering
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
デュレーション
Duration (finance)
割引現在価値
Net present value
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
フィッシャー方程式
Fisher equation
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
フォワードレート
Forward rate
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
平均超過関数
経済物理学
Econophysics
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ボラティリティ指数
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
粘性解
Viscosity solution
マリアヴァン解析
Malliavin calculus