Category:数理ファイナンス
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
デュレーション
Duration (finance)
リスク中立確率
Risk-neutral measure
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
リスクプレミアム
Risk premium
フィッシャー方程式
Fisher equation
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
現在価値
Present value
バシチェック・モデル
Vasicek model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
割引現在価値
Net present value
負の確率
Negative probability
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
数理ファイナンス
Mathematical finance
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
平均超過関数
解析
Analytics
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model