Category:時系列分析
自己共分散
Autocovarianceトレンド定常
Trend-stationary processADF-GLS検定
ADF-GLS testカーネル (統計学)
Kernel (statistics)傾向推定
Linear trend estimation信頼度成長曲線
ジョハンセン検定
Johansen test対移動平均比率法
自己相似過程
Self-similar processフィリップス–ペロン検定
Phillips–Perron test共和分
Cointegrationかばん検定
Portmanteau test季節調整
Seasonal adjustment線形予測法
Linear prediction誤差修正モデル
Error correction model構造変化
Structural breakARCHモデル
Autoregressive conditional heteroskedasticity移動平均モデル
Moving-average modelディッキー–フラー検定
Dickey–Fuller test偏相関
Partial correlation見せかけの回帰
ダービン・ワトソン統計量
Durbin–Watson statistic単位根
Unit root拡張ディッキー–フラー検定
Augmented Dickey–Fuller test自己回帰和分移動平均モデル
Autoregressive integrated moving average時系列
Time series単位根検定
Unit root test周波数領域
Frequency domain