Category:確率過程
ホワイトノイズ
White noise
ブラウン運動
Brownian motion
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes modelカルマンフィルター
Kalman filter
マルコフ過程
Markov process
カラードノイズ
Colors of noise
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motionマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ランダムウォーク
Random walk
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
確率微分方程式
Stochastic differential equation
ウィーナー過程
Wiener process
ガウス雑音
Gaussian noise
伊藤の補題
Itô's lemma
待ち行列理論
Queueing theory
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
計数過程
Counting process
シュラム・レヴナー発展
Schramm–Loewner evolution
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem
定常過程
Stationary process
情報系
Filtration (probability theory)2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press
M/M/1 待ち行列
M/M/1 queue
エントロピーレート
Entropy rate