Category:確率過程
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
伊藤の補題
Itô's lemma
確率過程
Stochastic process
ランダムウォーク
Random walkマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ブラウン運動
Brownian motion
マルコフ過程
Markov process
ウィーナー過程
Wiener process
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
ホワイトノイズ
White noise
ガウス過程
Gaussian process
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
定常過程
Stationary process
確率行列
Stochastic matrix
待ち行列理論
Queueing theory
ガウス雑音
Gaussian noise
確率微分方程式
Stochastic differential equation
独立増分過程
Lévy process
ケンドールの記号
Kendall's notation
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
右連続左極限
Càdlàg
計数過程
Counting process