Category:確率過程
ブラウン運動
Brownian motion▲1 trends
ホワイトノイズ
White noise▲1 trendsカルマンフィルター
Kalman filter▲1 trends
マルコフ過程
Markov process
ガウス雑音
Gaussian noiseマルチンゲール
Martingale (probability theory)
待ち行列理論
Queueing theory
ランダムウォーク
Random walk
確率過程
Stochastic process
カラードノイズ
Colors of noise
ガウス過程
Gaussian process
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
ウィーナー過程
Wiener process
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
定常過程
Stationary process
ケンドールの記号
Kendall's notation
右連続左極限
Càdlàg
確率行列
Stochastic matrix
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motionドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality
情報系
Filtration (probability theory)
計数過程
Counting process