Category:確率過程
カルマンフィルター
Kalman filter
確率過程
Stochastic process
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
独立増分過程
Lévy process
確率行列
Stochastic matrix
ランダムウォーク
Random walk
経験過程
Empirical process
定常過程
Stationary process
確率微分方程式
Stochastic differential equation
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process計数過程
Counting process
マルコフ再生過程
Markov renewal process
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem
ガウス雑音
Gaussian noise
自己相似過程
Self-similar process
情報系
Filtration (probability theory)2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press
M/M/1 待ち行列
M/M/1 queue
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
シュラム・レヴナー発展
Schramm–Loewner evolution
情報源レート
ベルヌーイ過程
Bernoulli process
有限次元分布
Finite-dimensional distribution
適合過程
Adapted process
クリロフ＝ボゴリューボフの定理
Krylov–Bogolyubov theoremドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality