Category:確率過程
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
ランダムウォーク
Random walk
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
伊藤の補題
Itô's lemma
確率微分方程式
Stochastic differential equation
ガウス過程
Gaussian processカルマンフィルター
Kalman filter
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
ベルヌーイ過程
Bernoulli process
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
独立増分過程
Lévy process計数過程
Counting process
右連続左極限
Càdlàg
確率行列
Stochastic matrix
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem
マルコフ再生過程
Markov renewal process2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press
M/M/1 待ち行列
M/M/1 queue
エントロピーレート
Entropy rate
ケンドールの記号
Kendall's notation
情報源レート
ドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality
自己相似過程
Self-similar process