Category:確率過程
カルマンフィルター
Kalman filter
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ホワイトノイズ
White noise
ブラウン運動
Brownian motion
ガウス雑音
Gaussian noise
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
確率微分方程式
Stochastic differential equation
マルコフ過程
Markov process
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
ガウス過程
Gaussian process
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
伊藤の補題
Itô's lemma
待ち行列理論
Queueing theory
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
ウィーナー過程
Wiener process
定常過程
Stationary process
ケンドールの記号
Kendall's notation
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
カラードノイズ
Colors of noiseマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ランダムウォーク
Random walk
チャップマン＝コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equation
確率行列
Stochastic matrix
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
計数過程
Counting process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
エントロピーレート
Entropy rate
適合過程
Adapted process