Category:確率過程
ブラウン運動
Brownian motion▲1 trends
ホワイトノイズ
White noise▲1 trends
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theoremマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ガウス過程
Gaussian process
ランダムウォーク
Random walk
ガウス雑音
Gaussian noise
確率行列
Stochastic matrix
ウィーナー過程
Wiener process
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
右連続左極限
Càdlàg
チャップマン＝コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equationカルマンフィルター
Kalman filter
ベルヌーイ過程
Bernoulli process経験過程
Empirical process
伊藤の補題
Itô's lemma
マルコフ再生過程
Markov renewal process
独立増分過程
Lévy process
定常過程
Stationary processドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality
エントロピーレート
Entropy rate
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press
M/M/1 待ち行列
M/M/1 queue
自己相似過程
Self-similar process