Category:確率過程
カルマンフィルター
Kalman filter
ホワイトノイズ
White noise
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
マルコフ過程
Markov process
ブラウン運動
Brownian motion
ガウス雑音
Gaussian noise
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
伊藤の補題
Itô's lemma
確率微分方程式
Stochastic differential equation
ウィーナー過程
Wiener process
待ち行列理論
Queueing theory
ガウス過程
Gaussian processマルチンゲール
Martingale (probability theory)
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
カラードノイズ
Colors of noise
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
定常過程
Stationary process
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
チャップマン＝コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equation
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
右連続左極限
Càdlàg
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
確率行列
Stochastic matrix
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
計数過程
Counting process
エントロピーレート
Entropy rateドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality