Category:確率過程
ブラウン運動
Brownian motion
ホワイトノイズ
White noise
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
カラードノイズ
Colors of noise
マルコフ過程
Markov processカルマンフィルター
Kalman filter
ウィーナー過程
Wiener processマルチンゲール
Martingale (probability theory)
伊藤の補題
Itô's lemma
確率過程
Stochastic process
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
確率微分方程式
Stochastic differential equation
ガウス雑音
Gaussian noise
待ち行列理論
Queueing theory
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
定常過程
Stationary process
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
計数過程
Counting process
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theoremドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality経験過程
Empirical process2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press