Category:確率過程
ホワイトノイズ
White noise▲1 trendsカルマンフィルター
Kalman filter
ブラウン運動
Brownian motion
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
待ち行列理論
Queueing theory
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
カラードノイズ
Colors of noise
マルコフ過程
Markov process
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
ケンドールの記号
Kendall's notation
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
確率行列
Stochastic matrix
独立増分過程
Lévy process
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
情報系
Filtration (probability theory)
ベルヌーイ過程
Bernoulli process計数過程
Counting process
ガウス雑音
Gaussian noise
中華料理店過程
Chinese restaurant process
適合過程
Adapted process
マルコフ再生過程
Markov renewal process
ランダムウォーク
Random walk
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility経験過程
Empirical process
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem