Category:確率過程
カルマンフィルター
Kalman filter
ウィーナー過程
Wiener process
ランダムウォーク
Random walk
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
ブラウン運動
Brownian motion
待ち行列理論
Queueing theory
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
独立増分過程
Lévy processマルチンゲール
Martingale (probability theory)
伊藤の補題
Itô's lemma
ホワイトノイズ
White noise
カラードノイズ
Colors of noise
確率行列
Stochastic matrix
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem
計数過程
Counting process
情報系
Filtration (probability theory)経験過程
Empirical process
定常過程
Stationary process
クリロフ＝ボゴリューボフの定理
Krylov–Bogolyubov theorem2次過程
コルモゴロフの二級数定理
Kolmogorov's two-series theorem
四散新聞
Dissociated press
M/M/1 待ち行列
M/M/1 queue
エントロピーレート
Entropy rate
情報源レート
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula