Category:確率過程
カルマンフィルター
Kalman filter▲1 trends
ブラウン運動
Brownian motion
ホワイトノイズ
White noise▲1 trends
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes modelマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ランダムウォーク
Random walk
マルコフ過程
Markov process
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
確率微分方程式
Stochastic differential equation
カラードノイズ
Colors of noise
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
ガウス雑音
Gaussian noise
待ち行列理論
Queueing theory
伊藤の補題
Itô's lemma
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
ウィーナー過程
Wiener process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
計数過程
Counting process
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
コルモゴロフの三級数定理
Kolmogorov's three-series theorem
情報系
Filtration (probability theory)
シュラム・レヴナー発展
Schramm–Loewner evolutionドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality2次過程