Category:確率過程
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
確率過程
Stochastic process
伊藤の補題
Itô's lemma
ランダムウォーク
Random walkマルチンゲール
Martingale (probability theory)
マルコフ過程
Markov process
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
ウィーナー過程
Wiener process
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
ブラウン運動
Brownian motion
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
待ち行列理論
Queueing theory
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
拡散律速凝集
Diffusion-limited aggregation
定常過程
Stationary process
確率行列
Stochastic matrix
ガウス雑音
Gaussian noiseカルマンフィルター
Kalman filter
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
独立増分過程
Lévy process
ガウス過程
Gaussian process
ケンドールの記号
Kendall's notation
計数過程
Counting process
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
確率微分方程式
Stochastic differential equation
右連続左極限
Càdlàg経験過程
Empirical process