Category:確率過程
伊藤の補題
Itô's lemma
マルコフ再生過程
Markov renewal process
チャップマン＝コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equation
確率行列
Stochastic matrix
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
独立増分過程
Lévy process
確率微分方程式
Stochastic differential equation
定常過程
Stationary process
待ち行列理論
Queueing theory
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
ウィーナー過程
Wiener process
ガウス雑音
Gaussian noiseマルチンゲール
Martingale (probability theory)
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
カラードノイズ
Colors of noise
ガウス過程
Gaussian process
マルコフ過程
Markov process
確率過程
Stochastic process
ランダムウォーク
Random walk
ブラウン運動
Brownian motion
ホワイトノイズ
White noiseカルマンフィルター
Kalman filter