Category:確率過程
ドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality
ガウス雑音
Gaussian noise
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
ベルヌーイ過程
Bernoulli process
チャップマン＝コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equation
確率行列
Stochastic matrix
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
確率微分方程式
Stochastic differential equation
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
定常過程
Stationary process
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
伊藤の補題
Itô's lemma
待ち行列理論
Queueing theory
カラードノイズ
Colors of noise
ガウス過程
Gaussian process
ランダムウォーク
Random walk
ブラウン運動
Brownian motion
ウィーナー過程
Wiener processカルマンフィルター
Kalman filter
ホワイトノイズ
White noise