Category:確率過程
独立増分過程
Lévy process
オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
Ornstein–Uhlenbeck process
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
定常過程
Stationary process
確率微分方程式
Stochastic differential equation
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
ペロン＝フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
ガウス過程
Gaussian process
ガウス雑音
Gaussian noise
確率過程
Stochastic process
ウィーナー過程
Wiener process
確率行列
Stochastic matrix
伊藤の補題
Itô's lemma
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
幾何ブラウン運動
Geometric Brownian motion
待ち行列理論
Queueing theoryマルチンゲール
Martingale (probability theory)
マルコフ過程
Markov process
ランダムウォーク
Random walk
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes modelカルマンフィルター
Kalman filter
ホワイトノイズ
White noise▼-1 trends
ブラウン運動
Brownian motion▼-1 trends