Category:数理ファイナンス
期待ショートフォール
Expected shortfall
最適停止問題
Optimal stopping無裁定価格理論
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
バリュー・アット・リスク
Value at risk
負の確率
Negative probability
平均超過関数
解析
Analytics
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
バシチェック・モデル
Vasicek model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
粘性解
Viscosity solution
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure
量子ファイナンス
Quantum finance
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
フォワードレート
Forward rate