Category:数理ファイナンス
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
金融工学
Financial engineering
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
デュレーション
Duration (finance)
フィッシャー方程式
Fisher equation
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
割引現在価値
Net present value
期待ショートフォール
Expected shortfall
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
フォワードレート
Forward rate
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
ボラティリティ指数
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
リスク中立確率
Risk-neutral measure
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
負の確率
Negative probability
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ブラック・スワン理論
Black swan theory
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate modelトレイナー・レシオ
Treynor ratio
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model