Category:数理ファイナンス
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
デュレーション
Duration (finance)
バシチェック・モデル
Vasicek model
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
リスク中立確率
Risk-neutral measure
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
金融工学
Financial engineering
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
リスクプレミアム
Risk premium
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework無裁定価格理論
解析
Analytics
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
負の確率
Negative probability
資本コスト
Cost of capital
平均超過関数
ボラティリティ指数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
現在価値
Present valueトレイナー・レシオ
Treynor ratio
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
数理ファイナンス
Mathematical finance