Category:数理ファイナンス
期待ショートフォール
Expected shortfall
最適停止問題
Optimal stopping
バリュー・アット・リスク
Value at risk
フィッシャー方程式
Fisher equation無裁定価格理論
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
負の確率
Negative probability
リスク中立確率
Risk-neutral measure
バシチェック・モデル
Vasicek model
解析
Analytics
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
資本コスト
Cost of capital
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
粘性解
Viscosity solution
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure