Category:数理ファイナンス
最適停止問題
Optimal stopping
経済物理学
Econophysics
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
解析
Analytics
バシチェック・モデル
Vasicek model
量子ファイナンス
Quantum finance
期待ショートフォール
Expected shortfall
バリュー・アット・リスク
Value at risk
VIX指数
VIX
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
粘性解
Viscosity solution
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
フォワードレート
Forward rate
ボラティリティ指数
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model