Category:数理ファイナンス
ブラック・スワン理論
Black swan theory
VIX指数
VIX
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ボラティリティ
Volatility (finance)
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model無裁定価格理論
リスク中立確率
Risk-neutral measure
数理ファイナンス
Mathematical finance
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
ボラティリティ指数
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
フォワードレート
Forward rate
デュレーション
Duration (finance)
現在価値
Present value
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
フィッシャー方程式
Fisher equation
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman modelリスクプレミアム
Risk premium
粘性解
Viscosity solution
投資信託定理
Mutual fund separation theoremトレイナー・レシオ
Treynor ratio