Category:数理ファイナンス
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
割引現在価値
Net present value
数理ファイナンス
Mathematical finance
VIX指数
VIX
最適停止問題
Optimal stopping
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
負の確率
Negative probability
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ボラティリティ指数
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
バシチェック・モデル
Vasicek model
資本コスト
Cost of capital
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
フォワードレート
Forward rate
フォワード測度
Forward measure
金融工学
Financial engineering
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing