Category:数理ファイナンス
最適停止問題
Optimal stopping経済物理学
Econophysicsマートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem解析
Analyticsバシチェック・モデル
Vasicek model量子ファイナンス
Quantum finance期待ショートフォール
Expected shortfallバリュー・アット・リスク
Value at riskVIX指数
VIXトレイナー・レシオ
Treynor ratio平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing粘性解
Viscosity solution投資信託定理
Mutual fund separation theoremジャムシディアンの方法
Jamshidian's trickアルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski modelポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)ショートレートモデル
Short-rate modelフォワードレート
Forward rateボラティリティ指数
異時点間CAPM
Intertemporal CAPMLIBORマーケットモデル
LIBOR market modelフォワード測度
Forward measure確率的割引ファクター
Stochastic discount factorヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton frameworkコックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model