Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲2 trends
ボラティリティ
Volatility (finance)
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
ブラック・スワン理論
Black swan theory
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
シャープ・レシオ
Sharpe ratio
リスクプレミアム
Risk premium
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
デュレーション
Duration (finance)
負の確率
Negative probability
バシチェック・モデル
Vasicek model
バリュー・アット・リスク
Value at risk
フィッシャー方程式
Fisher equation
リスク中立確率
Risk-neutral measure
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM無裁定価格理論
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
フォワード測度
Forward measure
ボラティリティ指数
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
LIBORマーケットモデル
LIBOR market modelトレイナー・レシオ
Treynor ratio
粘性解
Viscosity solution
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model