Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲1 trends
ボラティリティ
Volatility (finance)
最適停止問題
Optimal stopping
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ブラック・スワン理論
Black swan theory
経済物理学
Econophysics
資本コスト
Cost of capital
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
割引現在価値
Net present value
ボラティリティ指数
数理ファイナンス
Mathematical finance
バリュー・アット・リスク
Value at risk
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
解析
Analytics
リスクプレミアム
Risk premium
マリアヴァン解析
Malliavin calculus無裁定価格理論
粘性解
Viscosity solution
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
現在価値
Present value
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
フィッシャー方程式
Fisher equation
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
リスク中立確率
Risk-neutral measureフォワードレート
Forward rate