Category:数理ファイナンス
数理ファイナンス
Mathematical finance
割引現在価値
Net present value
ボラティリティ
Volatility (finance)
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
最適停止問題
Optimal stopping
経済物理学
Econophysics
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
リスクプレミアム
Risk premium
解析
Analytics
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
現在価値
Present value
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
粘性解
Viscosity solution
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
量子ファイナンス
Quantum finance
ボラティリティ指数
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
期待ショートフォール
Expected shortfall
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)