Category:数理ファイナンス
数理ファイナンス
Mathematical finance
最適停止問題
Optimal stopping
期待ショートフォール
Expected shortfall
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
バシチェック・モデル
Vasicek model
平均超過関数
解析
Analytics
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
ボラティリティ指数
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ボラティリティ
Volatility (finance)
リスク中立確率
Risk-neutral measure
ショートレートモデル
Short-rate model
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワード測度
Forward measure
現在価値
Present value
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem