Category:数理ファイナンス
リスク中立確率
Risk-neutral measure
デュレーション
Duration (finance)
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
粘性解
Viscosity solution
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory無裁定価格理論
資本コスト
Cost of capital
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
バシチェック・モデル
Vasicek model
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
量子ファイナンス
Quantum finance
割引現在価値
Net present value
ショートレートモデル
Short-rate model
平均超過関数
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
フォワードレート
Forward rate
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
マリアヴァン解析
Malliavin calculus
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
技術士 経営工学部門 金融工学
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis