Category:数理ファイナンス
最適停止問題
Optimal stopping▲1 trends
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
解析
Analytics
フィッシャー方程式
Fisher equation
バリュー・アット・リスク
Value at risk
リスクプレミアム
Risk premium無裁定価格理論
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
割引現在価値
Net present value
デュレーション
Duration (finance)フォワードレート
Forward rate
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
期待ショートフォール
Expected shortfall
リスク中立確率
Risk-neutral measure
粘性解
Viscosity solution
現在価値
Present value
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
経済物理学
Econophysics
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model