Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX
最適停止問題
Optimal stopping
ブラック・スワン理論
Black swan theory
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model
期待ショートフォール
Expected shortfall
バリュー・アット・リスク
Value at risk
ボラティリティ
Volatility (finance)
割引現在価値
Net present value
経済物理学
Econophysics
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
粘性解
Viscosity solution
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
フィッシャー方程式
Fisher equation
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
リスクプレミアム
Risk premium
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
平均超過関数
資本コスト
Cost of capital
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
解析
Analytics
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
現在価値
Present value
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
量子ファイナンス
Quantum finance
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model