Category:数理ファイナンス
VIX指数
VIX▲1 trends
ボラティリティ
Volatility (finance)
期待ショートフォール
Expected shortfall
バリュー・アット・リスク
Value at risk
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor無裁定価格理論
ボラティリティ指数
デュレーション
Duration (finance)
LIBORマーケットモデル
LIBOR market model
平均超過関数
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
ジャムシディアンの方法
Jamshidian's trick
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)
ブラック–カラシンスキー・モデル
Black–Karasinski model
ポートフォリオ (金融)
Portfolio (finance)
ショートレートモデル
Short-rate model
フォワードレート
Forward rate
フォワード測度
Forward measure
現在価値
Present value
リスク中立確率
Risk-neutral measure
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
異時点間CAPM
Intertemporal CAPM
粘性解
Viscosity solution