Category:数理ファイナンス
ブラック・スワン理論
Black swan theory
VIX指数
VIX
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ボラティリティ
Volatility (finance)
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
金融工学
Financial engineering
資本資産価格モデル
Capital asset pricing model無裁定価格理論
加重平均資本コスト
Weighted average cost of capital
フィッシャー方程式
Fisher equation
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
数理ファイナンス
Mathematical finance
デュレーション
Duration (finance)
ボラティリティ指数
リスクプレミアム
Risk premium
マリアヴァン解析
Malliavin calculusフォワードレート
Forward rate
リスク中立確率
Risk-neutral measure
平均超過関数
ホー・リー・モデル
Ho–Lee model
マートンのポートフォリオ問題
Merton's portfolio problem
最適停止問題
Optimal stopping
量子ファイナンス
Quantum finance
投資信託定理
Mutual fund separation theorem
トレイナー・レシオ
Treynor ratio
粘性解
Viscosity solution
確率的割引ファクター
Stochastic discount factor
アルファ値 (金融経済)
Alpha (finance)