Category:数理ファイナンス
リュング・ボックス検定
Ljung–Box test
量子ファイナンス
Quantum finance
資産価格付けの基本定理
Fundamental theorem of asset pricing
ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
Heath–Jarrow–Morton framework
ハル・ホワイト・モデル
Hull–White model
トレイナー・レシオ
Treynor ratioシャープ・レシオ
Sharpe ratio
コックス・インガーソル・ロス・モデル
Cox–Ingersoll–Ross model
数理ファイナンス
Mathematical finance
ブラック–リッターマン・モデル
Black–Litterman model
割引現在価値
Net present value
確率的ボラティリティモデル
Stochastic volatility
リスクプレミアム
Risk premium
経済物理学
Econophysics
解析
Analytics
バシチェック・モデル
Vasicek model
資本コスト
Cost of capital
フィッシャー方程式
Fisher equation
現代ポートフォリオ理論
Modern portfolio theory
最適停止問題
Optimal stopping
負の確率
Negative probability
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
金融工学
Financial engineering
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis