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シュラム・レヴナー発展
Schramm–Loewner evolution
情報系
Filtration (probability theory)
情報源レート

チャップマン=コルモゴロフ方程式
Chapman–Kolmogorov equation
定常過程
Stationary process
適合過程
Adapted processドゥーブのマルチンゲール不等式
Doob's martingale inequality
独立増分過程
Lévy process
非整数ブラウン運動
Fractional Brownian motion
ファインマン–カッツの公式
Feynman–Kac formula
フォッカー・プランク方程式
Fokker–Planck equation
部分観測マルコフ決定過程
Partially observable Markov decision process
ブラウン運動
Brownian motion
ブラック–ショールズ方程式
Black–Scholes model
ベルヌーイ過程
Bernoulli process
ペロン=フロベニウスの定理
Perron–Frobenius theorem
ホワイトノイズ
White noise
待ち行列理論
Queueing theory
マルコフ過程
Markov process
マルコフ再生過程
Markov renewal processマルチンゲール
Martingale (probability theory)
マルリェーの定理
Masreliez's theorem
右連続左極限
Càdlàg
有限次元分布
Finite-dimensional distribution
ランダムウォーク
Random walk
ランダム・ウォーク理論
Random walk hypothesis
計数過程
Counting process
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